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オーバーナイトシグナル公開のお知らせ

いつも当ブログをご覧いただき有難うございます。
当ブログを開設して8ヶ月が経過いたしました。
昨年は現在のシステムにおいて最も成績の悪い年でした。
手数料を考慮すると実質マイナスの結果となりました。

私は現在寄り引けの他オーバーナイトでも運用しており、昨年は寄り引けのマイナスをオーバーナイトで補うことが出来ました。
そこで2月よりオーバーナイトシグナルも当ブログにて公開することにいたしました。
公開は都合により16時前後を予定しております。

オーバーナイトの場合ロスカットが出来ない分短期で見た場合若干リスクが高くなりますが、リスクヘッジ及び資金効率を考慮すると併用をすることで長期的にはより安定した運用が見込めます。

現在オーバーナイトは2個のシステムにて運用しております。
したがって運用枚数は0~2枚になります。

仕掛けは夕場の寄り付き成行き注文、翌日前場寄り付き成行き決済となります。
(検証の結果後場大引けに仕掛けた場合と成績にあまり違いはありません。)

《オーバーナイトシステムスペック》

勝  率 : 約56%
P  F : 約1.75
MAXDD : 約2,400
    (最大2枚運用)

バックテスト15年実運用2年(過去マイナス収支の年は有りません。)

☆ 投資の最終的な売買判断はご利用者自身の判断です。

・当ブログは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。
・当ブログの情報を利用しての投資判断から生じた売買の損失、利益について、当ブログ管理者は一切の責任を負うものではないことを予めご了承ください。



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オーバーナイトシステムバックテスト明細

    2004年   8,010
    2005年   4,450
    2006年   6,420
    2007年   9,370
    2008年  11,760
    2009年   4,470


    2008年月別明細
     
     1月  1,280
     2月  2,730
     3月  1,170
     4月  1,150
     5月  1,550
     6月   -510
     7月    290
     8月  1,520
     9月  1,340
    10月   -530
    11月    490
    12月  1,280


    2009年月別明細

     1月    950
     2月    -20
     3月    830
     4月  1,400
     5月     50
     6月    330
     7月    200
     8月    630
     9月    -10
    10月    150
    11月   -710
    12月    670

  ※ 2008年以降は実運用においての結果になります。

当ブログの売買シグナルについて


当ブログの売買シグナルの活用方法についてご案内いたします。
大変重要なポイントですのでご注意願います。

私が使用しているシステムは5種類のロジックにより構成されています。
買いか売りかのシグナルだけでなく、建て玉枚数も毎日変動します。 ( 0~5枚 )

当システムはシグナル通りの建て玉枚数で運用することにより、最大のパフォーマンスが上げられるよう設計されております。
つまりシグナル枚数通りの運用でないと、期待通りの結果が得られない可能性があるということです。

※ miniで運用の場合の利確ポイント、LCポイントはラージの寄り値を基準にして下さい。

投資の最終的な売買判断はご利用者自身の判断です。

当ブログは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。
当ブログの情報を利用しての投資判断から生じた売買の損失、利益について、当ブログ管理者は一切の責任を負うものではないことを予めご了承ください。



バックテスト、フォワードテスト結果


過去10年分のバックテスト、フォワードテストの結果、実績です。


(最大5枚運用での結果です。手数料は考慮しておりません。)


    1999年  12,870

    2000年  13,730

    2001年  22,090

    2002年   7,250

    2003年  11,260

    2004年   9,220

    2005年   5,410

    2006年   6,190

    2007年  11,040

    2008年  14,740


    2007年月別明細


     1月  2,010

     2月    290

     3月  3,210

     4月  1,680

     5月    -80

     6月   -390

     7月   -210

     8月  1,310

     9月    910

    10月     30

    11月  1,660

    12月    620


    2008年月別明細


     1月  2,320

     2月  1,530

     3月  2,110

     4月    600

     5月  1,810

     6月    670

     7月    250

     8月  1,170

     9月  1,100

    10月  3,640

    11月 -1,060

    12月    600



    2009年月別明細

     1月    890

     2月  1,050

     3月    -20

     4月    260




システム概要

当システムは5種類のロジックにて構成されています。


システムを構築された経験のあるかたはご存知だと思いますが、1種類のロジックでは実運用を考慮した場合不安が大きいと思います。


試行錯誤の結果、実運用でストレス無く運用できるよう、5種類のロジックでシステムを構築しました。


あえて最適化を避けたシンプルなロジックのみで構築しておりますで、末永く有効なシステムだと考えております。


運用方法は寄り建て大引け決済です。


変動ロスカットポイントを採用しています。
変動利確ポイントを設定し、大引けだけでなく場中でも決済を行います。


5種類のロジックで運用しておりますので、建て玉は最大5枚になります。

ラージで運用する場合、初期の運用資金は最低1,000万円を目安にしてください。

(miniの場合、1/10の100万円になります。)


勝   率 : 約58%

プロフィットファクター : 約1.9

MAXDD : 約3,900(最大5枚運用)

バックテスト15年、フォワードテスト8ヶ月、実運用10ヶ月
(mini10枚)行っております。

現在はmini20枚にて運用中です。



※ 免責事項


 投資の最終的な売買判断はご利用者自身の判断です。
 当ブログの情報を利用しての投資判断から生じた売買の
 損失、利益について、ブログ管理者は一切の責任を負う
 ものではないことを予めご了承ください。


※ 注意事項


 当ブログ独自の内容に関して無断転用・転載、また商用
 利用することを固く禁じます。
 違反された場合著作権法によって処罰されます。
 万一著作権への違反が発見された場合、厳正に対処させ
 ていただきます。





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プロフィール

Author:okiraku225

    


 【 システム成績 】

※ 以下の成績は最大5枚運用でのものです。
オーバーナイト含まず。
 
  
   2011年年間成績 
         -3,550 
     (4月末時点)   
    
   2011年月別明細

   1月    -300
   2月    -650
   3月 -2,560
   4月     -40

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

   2010年年間成績 
       1,220 
     (12月末時点)   
    
   2010年月別明細

   1月    550
   2月   1,110
   3月   -720
   4月     700
   5月 -2,500
   6月   -460
   7月   -460
   8月   -770
   9月  2,160
  10月     330
  11月     340
  12月     940

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

   2009年年間成績 
        550
    
    
   2009年月別明細

   1月     890
   2月  1,050
   3月    -20
   4月     260
   5月     60
   6月   -640
   7月 -1,650
   8月  2,160
   9月    430
  10月   -490
  11月  1,090
  12月 -2,590

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

   2008年年間成績  
      14,740
        
   2008年月別明細

    1月  2,320
    2月  1,530
    3月  2,110
    4月     600
    5月   1,810
    6月    670
    7月    250
    8月  1,170
    9月   1,100
   10月   3,640
   11月 -1,060
   12月    600  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

   2007年年間成績  
       11,040

   2007年月別明細

    1月  2,010
    2月    290
    3月  3,210
    4月  1,680
    5月    -80  
    6月   -390  
    7月   -210  
    8月  1,310
    9月    910
   10月     30
   11月  1,660
   12月    620

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 
【バックテスト検証結果】

 1999年  12,870
 2000年  13,730
 2001年  22,090
 2002年   7,250
 2003年  11,260
 2004年   9,220
 2005年   5,410
 2006年   6,190

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  勝 率 : 約58%
  P  F : 約1.9
  MAXDD : 約3,900
    (最大5枚運用)

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