オーバーナイトシグナル公開のお知らせ
- 2010-01-30(10:00) /
- システムトレード
当ブログを開設して８ヶ月が経過いたしました。
昨年は現在のシステムにおいて最も成績の悪い年でした。
手数料を考慮すると実質マイナスの結果となりました。
私は現在寄り引けの他オーバーナイトでも運用しており、昨年は寄り引けのマイナスをオーバーナイトで補うことが出来ました。
そこで２月よりオーバーナイトシグナルも当ブログにて公開することにいたしました。
公開は都合により１６時前後を予定しております。
オーバーナイトの場合ロスカットが出来ない分短期で見た場合若干リスクが高くなりますが、リスクヘッジ及び資金効率を考慮すると併用をすることで長期的にはより安定した運用が見込めます。
現在オーバーナイトは２個のシステムにて運用しております。
したがって運用枚数は０～２枚になります。
仕掛けは夕場の寄り付き成行き注文、翌日前場寄り付き成行き決済となります。
（検証の結果後場大引けに仕掛けた場合と成績にあまり違いはありません。）
《オーバーナイトシステムスペック》
勝 率 ： 約５６％
Ｐ Ｆ ： 約１．７５
ＭＡＸＤＤ ： 約２，４００
（最大２枚運用）
バックテスト１５年実運用２年（過去マイナス収支の年は有りません。）
☆ 投資の最終的な売買判断はご利用者自身の判断です。
・当ブログは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。
・当ブログの情報を利用しての投資判断から生じた売買の損失、利益について、当ブログ管理者は一切の責任を負うものではないことを予めご了承ください。
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オーバーナイトシステムバックテスト明細
- 2010-01-30(10:00) /
- システムトレード
２００５年 ４，４５０
２００６年 ６，４２０
２００７年 ９，３７０
２００８年 １１，７６０
２００９年 ４，４７０
２００８年月別明細
１月 １，２８０
２月 ２，７３０
３月 １，１７０
４月 １，１５０
５月 １，５５０
６月 －５１０
７月 ２９０
８月 １，５２０
９月 １，３４０
１０月 －５３０
１１月 ４９０
１２月 １，２８０
２００９年月別明細
１月 ９５０
２月 －２０
３月 ８３０
４月 １，４００
５月 ５０
６月 ３３０
７月 ２００
８月 ６３０
９月 －１０
１０月 １５０
１１月 －７１０
１２月 ６７０
※ ２００８年以降は実運用においての結果になります。
当ブログの売買シグナルについて
- 2009-05-25(15:14) /
- システムトレード
当ブログの売買シグナルの活用方法についてご案内いたします。
大変重要なポイントですのでご注意願います。
私が使用しているシステムは５種類のロジックにより構成されています。
買いか売りかのシグナルだけでなく、建て玉枚数も毎日変動します。 ( ０～５枚 ）
当システムはシグナル通りの建て玉枚数で運用することにより、最大のパフォーマンスが上げられるよう設計されております。
つまりシグナル枚数通りの運用でないと、期待通りの結果が得られない可能性があるということです。
※ ｍｉｎｉで運用の場合の利確ポイント、ＬＣポイントはラージの寄り値を基準にして下さい。
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バックテスト、フォワードテスト結果
- 2009-05-25(14:46) /
- システムトレード
過去１０年分のバックテスト、フォワードテストの結果、実績です。
（最大５枚運用での結果です。手数料は考慮しておりません。）
１９９９年 １２，８７０
２０００年 １３，７３０
２００１年 ２２，０９０
２００２年 ７，２５０
２００３年 １１，２６０
２００４年 ９，２２０
２００５年 ５，４１０
２００６年 ６，１９０
２００７年 １１，０４０
２００８年 １４，７４０
２００７年月別明細
１月 ２，０１０
２月 ２９０
３月 ３，２１０
４月 １，６８０
５月 －８０
６月 －３９０
７月 －２１０
８月 １，３１０
９月 ９１０
１０月 ３０
１１月 １，６６０
１２月 ６２０ ２００８年月別明細
１月 ２，３２０
２月 １，５３０
３月 ２，１１０
４月 ６００
５月 １，８１０
６月 ６７０
７月 ２５０
８月 １，１７０
９月 １，１００
１０月 ３，６４０
１１月 －１，０６０ １２月 ６００ ２００９年月別明細
１月 ８９０
２月 １，０５０
３月 －２０ ４月 ２６０
システム概要
- 2009-05-25(12:22) /
- システムトレード
当システムは５種類のロジックにて構成されています。
システムを構築された経験のあるかたはご存知だと思いますが、１種類のロジックでは実運用を考慮した場合不安が大きいと思います。
試行錯誤の結果、実運用でストレス無く運用できるよう、５種類のロジックでシステムを構築しました。
あえて最適化を避けたシンプルなロジックのみで構築しておりますので、末永く有効なシステムだと考えております。
運用方法は寄り建て大引け決済です。
変動ロスカットポイントを採用しています。
変動利確ポイントを設定し、大引けだけでなく場中でも決済を行います。
５種類のロジックで運用しておりますので、建て玉は最大５枚になります。
ラージで運用する場合、初期の運用資金は最低１，０００万円を目安にしてください。
（ｍｉｎｉの場合、１／１０の１００万円になります。）
勝 率 ： 約５８％
プロフィットファクター ： 約１．９
ＭＡＸＤＤ ： 約３，９００（最大５枚運用）
バックテスト１５年、フォワードテスト８ヶ月、実運用１０ヶ月 現在はｍｉｎｉ２０枚にて運用中です。
（ｍｉｎｉ１０枚）行っております。
※ 免責事項
投資の最終的な売買判断はご利用者自身の判断です。
当ブログの情報を利用しての投資判断から生じた売買の
損失、利益について、ブログ管理者は一切の責任を負う
ものではないことを予めご了承ください。
※ 注意事項
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利用することを固く禁じます。
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万一著作権への違反が発見された場合、厳正に対処させ
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