オーバーナイトシグナル公開のお知らせ
- 2010-01-30(10:00) /
- システムトレード
当ブログを開設して8ヶ月が経過いたしました。
昨年は現在のシステムにおいて最も成績の悪い年でした。
手数料を考慮すると実質マイナスの結果となりました。
私は現在寄り引けの他オーバーナイトでも運用しており、昨年は寄り引けのマイナスをオーバーナイトで補うことが出来ました。
そこで2月よりオーバーナイトシグナルも当ブログにて公開することにいたしました。
公開は都合により16時前後を予定しております。
オーバーナイトの場合ロスカットが出来ない分短期で見た場合若干リスクが高くなりますが、リスクヘッジ及び資金効率を考慮すると併用をすることで長期的にはより安定した運用が見込めます。
現在オーバーナイトは2個のシステムにて運用しております。
したがって運用枚数は0~2枚になります。
仕掛けは夕場の寄り付き成行き注文、翌日前場寄り付き成行き決済となります。
(検証の結果後場大引けに仕掛けた場合と成績にあまり違いはありません。)
《オーバーナイトシステムスペック》
勝 率 : 約56%
P F : 約1.75
MAXDD : 約2,400
(最大2枚運用)
バックテスト15年実運用2年(過去マイナス収支の年は有りません。)
☆ 投資の最終的な売買判断はご利用者自身の判断です。
・当ブログは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。
・当ブログの情報を利用しての投資判断から生じた売買の損失、利益について、当ブログ管理者は一切の責任を負うものではないことを予めご了承ください。
当ブログも参加の人気ブログランキングです。
応援クリックよろしくお願いします。


オーバーナイトシステムバックテスト明細
- 2010-01-30(10:00) /
- システムトレード
2005年 4,450
2006年 6,420
2007年 9,370
2008年 11,760
2009年 4,470
2008年月別明細
1月 1,280
2月 2,730
3月 1,170
4月 1,150
5月 1,550
6月 -510
7月 290
8月 1,520
9月 1,340
10月 -530
11月 490
12月 1,280
2009年月別明細
1月 950
2月 -20
3月 830
4月 1,400
5月 50
6月 330
7月 200
8月 630
9月 -10
10月 150
11月 -710
12月 670
※ 2008年以降は実運用においての結果になります。
当ブログの売買シグナルについて
- 2009-05-25(15:14) /
- システムトレード
当ブログの売買シグナルの活用方法についてご案内いたします。
大変重要なポイントですのでご注意願います。
私が使用しているシステムは5種類のロジックにより構成されています。
買いか売りかのシグナルだけでなく、建て玉枚数も毎日変動します。 ( 0~5枚 )
当システムはシグナル通りの建て玉枚数で運用することにより、最大のパフォーマンスが上げられるよう設計されております。
つまりシグナル枚数通りの運用でないと、期待通りの結果が得られない可能性があるということです。
※ miniで運用の場合の利確ポイント、LCポイントはラージの寄り値を基準にして下さい。
☆ 投資の最終的な売買判断はご利用者自身の判断です。
当ブログは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。
当ブログの情報を利用しての投資判断から生じた売買の損失、利益について、当ブログ管理者は一切の責任を負うものではないことを予めご了承ください。
バックテスト、フォワードテスト結果
- 2009-05-25(14:46) /
- システムトレード
過去10年分のバックテスト、フォワードテストの結果、実績です。
(最大5枚運用での結果です。手数料は考慮しておりません。)
1999年 12,870
2000年 13,730
2001年 22,090
2002年 7,250
2003年 11,260
2004年 9,220
2005年 5,410
2006年 6,190
2007年 11,040
2008年 14,740
2007年月別明細
1月 2,010
2月 290
3月 3,210
4月 1,680
5月 -80
6月 -390
7月 -210
8月 1,310
9月 910
10月 30
11月 1,660
12月 620 2008年月別明細
1月 2,320
2月 1,530
3月 2,110
4月 600
5月 1,810
6月 670
7月 250
8月 1,170
9月 1,100
10月 3,640
11月 -1,060 12月 600 2009年月別明細
1月 890
2月 1,050
3月 -20 4月 260
システム概要
- 2009-05-25(12:22) /
- システムトレード
当システムは5種類のロジックにて構成されています。
システムを構築された経験のあるかたはご存知だと思いますが、1種類のロジックでは実運用を考慮した場合不安が大きいと思います。
試行錯誤の結果、実運用でストレス無く運用できるよう、5種類のロジックでシステムを構築しました。
あえて最適化を避けたシンプルなロジックのみで構築しておりますので、末永く有効なシステムだと考えております。
運用方法は寄り建て大引け決済です。
変動ロスカットポイントを採用しています。
変動利確ポイントを設定し、大引けだけでなく場中でも決済を行います。
5種類のロジックで運用しておりますので、建て玉は最大5枚になります。
ラージで運用する場合、初期の運用資金は最低1,000万円を目安にしてください。
(miniの場合、1/10の100万円になります。)
勝 率 : 約58%
プロフィットファクター : 約1.9
MAXDD : 約3,900(最大5枚運用)
バックテスト15年、フォワードテスト8ヶ月、実運用10ヶ月 現在はmini20枚にて運用中です。
(mini10枚)行っております。
※ 免責事項
投資の最終的な売買判断はご利用者自身の判断です。
当ブログの情報を利用しての投資判断から生じた売買の
損失、利益について、ブログ管理者は一切の責任を負う
ものではないことを予めご了承ください。
※ 注意事項
当ブログ独自の内容に関して無断転用・転載、また商用
利用することを固く禁じます。
違反された場合著作権法によって処罰されます。
万一著作権への違反が発見された場合、厳正に対処させ
ていただきます。